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Yahoo!ファイナンスで、ファクターモデルに関する記事

知らないと損!?「ファクター」を使ったポートフォリオ分析で次の一手を見つけよう

がリリースされましたので、ご案内させて頂きます。

 

ファクターモデル(ファクター投資 / ファクター分析)という言葉はあまり聞き慣れないものかもしれませんが、プロの投資家である機関投資家の間で使われている投資方法の一つです。

 

ファクターモデルの中で最もシンプルで有名なものは、ファクターとして市場ポートフォリオ1つだけを考えた、CAPM(Capital Asset Pricing Model、資本資産価格モデル)でしょう。

CAPMについては、目にしたことがある方もいらっしゃるかと思います。

 

今回は、ある個人投資家の方のポートフォリオについて、9つのファクターを持つファクターモデルを使って分析しています。

 

ぜひご覧いただければと思います。

 

知らないと損!?「ファクター」を使ったポートフォリオ分析で次の一手を見つけよう